作者: 姜伟生、涂升
出版社: 清华大学出版社
出版年: 2020年07月
ISBN: 9787302545378
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内容简介
金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界*考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，*后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。图书有丰富的参考阅读书目，废话
目录
第1章 编程基础 1
1.1 有关MATLAB 2
1.2 矩阵 8
1.3 基本数学运算 18
1.4 判断和逻辑 23
1.5 条件与循环 25
1.6 函数 30
第2章 数据可视化Ⅰ 36
2.1 平面绘图 38
2.2 线型和标记 39
2.3 图像装饰 49
2.4 图像布置 55
2.5 其他二维绘图函数 59
2.6 特殊坐标 66
第3章 数据可视化Ⅱ 71
3.1 三维绘图 73
3.2 其他三维绘图命令 79
3.3 交点和交线 82
3.4 图像句柄 86
3.5 统计数据绘图 94
3.6 视点与视角 104
第4章 价值与利率 110
4.1 时间轴和折算 111
4.2 现值和终值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限结构 129
4.5 伦敦银行同业拆借利率 133
4.6 利差、价差 136
第5章 数学基础Ⅰ 139
5.1 空间 140
5.2 二维平面 141
5.3 三维空间 151
5.4 不等式图像 163
5.5 数列 166
5.6 线性插值 170
第6章 数学基础Ⅱ 177
6.1 收敛与发散 178
6.2 微分 182
6.3 积分 193
6.4 泰勒展开 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 统计基础Ⅰ 225
7.1 集合概率回顾 227
7.2 排列组合 233
7.3 统计描述 236
7.4 正态分布 245
7.5 分位点 253
7.6 硬币和骰子试验 260
第8章 统计基础Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 连续概率分布 273
8.3 离散概率分布 282
8.4 QQ图 287
8.5 线性相关 291
8.6 二元正态分布 300
第9章 统计基础Ⅲ 310
9.1 置信区间 312
9.2 整体方差未知 319
9.3 两个试验 323
9.4 假设检验 329
9.5 简单回归 342
9.6 自相关 349
第10章 固定收益分析 357
10.1 债券介绍 358
10.2 债券价格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章 简单二叉树 393
11.1 期权 394
11.2 欧式期权二叉树 397
11.3 美式期权 406
11.4 期权价格的上下界 412
11.5 时间价值和内在价值 414
11.6 买卖权平价关系 423
第12章 期权交易 427
12.1 收益和利润图像 428
12.2 备兑和保护性期权 429
12.3 牛市和熊市价差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和带式组合 444
12.7 铁鹰套利 446
12.8 比率价差 448
12.9 梯式套利 452
尾声 462
附录 463
显示部分信息
1.1 有关MATLAB 2
1.2 矩阵 8
1.3 基本数学运算 18
1.4 判断和逻辑 23
1.5 条件与循环 25
1.6 函数 30
第2章 数据可视化Ⅰ 36
2.1 平面绘图 38
2.2 线型和标记 39
2.3 图像装饰 49
2.4 图像布置 55
2.5 其他二维绘图函数 59
2.6 特殊坐标 66
第3章 数据可视化Ⅱ 71
3.1 三维绘图 73
3.2 其他三维绘图命令 79
3.3 交点和交线 82
3.4 图像句柄 86
3.5 统计数据绘图 94
3.6 视点与视角 104
第4章 价值与利率 110
4.1 时间轴和折算 111
4.2 现值和终值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限结构 129
4.5 伦敦银行同业拆借利率 133
4.6 利差、价差 136
第5章 数学基础Ⅰ 139
5.1 空间 140
5.2 二维平面 141
5.3 三维空间 151
5.4 不等式图像 163
5.5 数列 166
5.6 线性插值 170
第6章 数学基础Ⅱ 177
6.1 收敛与发散 178
6.2 微分 182
6.3 积分 193
6.4 泰勒展开 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 统计基础Ⅰ 225
7.1 集合概率回顾 227
7.2 排列组合 233
7.3 统计描述 236
7.4 正态分布 245
7.5 分位点 253
7.6 硬币和骰子试验 260
第8章 统计基础Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 连续概率分布 273
8.3 离散概率分布 282
8.4 QQ图 287
8.5 线性相关 291
8.6 二元正态分布 300
第9章 统计基础Ⅲ 310
9.1 置信区间 312
9.2 整体方差未知 319
9.3 两个试验 323
9.4 假设检验 329
9.5 简单回归 342
9.6 自相关 349
第10章 固定收益分析 357
10.1 债券介绍 358
10.2 债券价格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章 简单二叉树 393
11.1 期权 394
11.2 欧式期权二叉树 397
11.3 美式期权 406
11.4 期权价格的上下界 412
11.5 时间价值和内在价值 414
11.6 买卖权平价关系 423
第12章 期权交易 427
12.1 收益和利润图像 428
12.2 备兑和保护性期权 429
12.3 牛市和熊市价差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和带式组合 444
12.7 铁鹰套利 446
12.8 比率价差 448
12.9 梯式套利 452
尾声 462
附录 463
显示部分信息
